华夏银行关于“授信业务esg评级体系建设课题”的招标公告
· 2022-12-05
华夏银行于2016年承接京津冀大气污染防治融资创新项目（以下简称京津冀项目），该项目目标是在京津冀晋鲁蒙豫陕八个省市，向符合条件的目标企业发放京津冀大气污染防治世界银行贷款，提升中国企业的能源利用效率，治理环境污染，完善适合中国国情的绿色金融融资模式和机制。同时，世界银行在中国能效市场机制项目全球环境基金赠款项目（以下简称赠款项目）中给予华夏银行450万美元以支持京津冀贷款项目实施和华夏银行能力建设，资金用途包括转贷款项目组织推广、转贷款项目结果核查、组织政策研究、能力建设及提升四个方面。
一、背景情况
随着经济增长模式转变和双碳战略稳步推进，以环境、社会和公司治理为核心的ESG理念受到社会各界的高度重视。ESG是国际广泛采纳的可持续发展能力的评判标准，也是落实双碳目标的重要抓手。2022年6月，银保监会印发了《银行业保险业绿色金融指引》，指引中首次明确提出，银行保险机构应当有效识别、防控业务活动中的环境、社会、治理风险，应将环境、社会、治理纳入管理流程和全面风险体系。
在上述背景下，华夏银行拟开展授信业务ESG评级体系建设，探索ESG要素在信用评级的应用，全面提升银行环境与社会风险管理能力，加强银行业务可持续发展能力。
二、工作目标
本项目旨在构建ESG评级模型和环境社会风险量化评分体系，探索ESG要素在信用评级的应用，帮助银行有效应对和解决现有以财务数据为主要评判要素的风险定价存在的问题，帮助银行实现建立全面的财务要素与ESG要素相结合的风险评估和资产评估体系，加强ESG风险评估和管理流程，强化银行自身的可持续发展。
（一）构建客户ESG评级模型
借鉴国内外先进ESG评级经验，充分挖掘运用客户数据信息，分行业构建符合银行对公客户的ESG评级模型，识别企业可持续发展能力，为银行风险偏好制定、信贷结构调整等工作提供支持。
（二）构建客户环境社会风险量化评分体系
分行业构建对公客户环境社会风险量化评分体系，量化授信业务环境社会风险等级，使客户经理、授信审批人员、放款中心人员量化识别环境社会风险，提高可操作性。
三、工作内容
（一）数据梳理与清洗
全面梳理现有环境、社会风险数据，对数据质量和数据适用性进行分析，并结合数据清洗规则和数据分析要求，完成数据清洗和分析工作，提交数据分析报告。
数据梳理和清洗内容包括：
1.行内业务数据：企业客户在行内数据系统中的相关数据，包括企业基本信息、财报数据、风险缓释信息、交易活动信息、对公账务信息等。
2.行内已有外部数据：行内已引入的外部数据，包括工商、司法涉诉、税务、舆情、征信等。
3.企业公开披露信息：包括企业公开披露的业绩报告、社会责任报告、TCFD披露报告、企业官网披露信息、与企业相关的新闻报道等。
4.外部公共数据：指政府相关数据平台公开数据，如生态环境部及各地生态环境局、工信部、国家市场监督管理总局、工商总局等数据平台权威公开数据，包括环境行政处罚、安全生产行政处罚、环境黑名单、排污许可证、环境管理体系认证、绿色产品认证等。
5.第三方机构数据：包括指数公司或评级公司等提供的数据。
（二）ESG评级模型与客户环境社会风险量化评分体系研发
分析行业客户ESG因素特征差异，借鉴国内外ESG评级模型行业细分经验，确定ESG评级模型行业细分方案。充分分析各模型开发方法的优缺点，参考国内外先进ESG指标体系经验构建ESG评价指标长清单，结合可获得数据范围与质量、业务发展特点、行业专家判断，分行业确定对公客户ESG评价框架和权重，结合行业政策和发展特点建立行业ESG评价模型或机制，最终形成适合华夏银行业务发展现状和符合绿色可持续发展要求的ESG评级模型体系。
具体内容如下：
1. 确定ESG评级模型行业细分：研究分析国内外ESG评级模型行业细分情况，充分考虑我国碳达峰碳中和政策背景下不同行业发展特点，划分ESG评级模型行业敞口。
2. 确定评级方法论：研究分析现行主流ESG评级机构模型构建方法论，比较分析不同方法论的优点和缺点，并结合华夏银行数据特点和业务情况，选择合适的ESG评级方法论。
3. 构建指标长清单：借鉴国内外先进ESG指标体系构建经验，充分结合中国发展阶段、企业具体情况和数据披露情况，构建指标长清单。
4. 确定关键指标和权重：综合考虑数据的可获得性和可靠性，优先选取量化程度较好、更新频率较高、业务逻辑较清晰的指标作为关键指标，从而提高评级的精准性、时效性、可解释性。通过调研方式了解华夏银行业务特点和需求，结合专家判断，分行业确定关键指标和权重。
5. 构建客户环境社会风险量化评分体系: 量化授信业务环境社会风险等级，使客户经理、授信审批人员、放款中心人员量化识别环境社会风险。
（三）ESG评级模型测试
在ESG评级模型初步开发完成后，选择足量有代表性的华夏银行行内对公客户进行批量业务测试，评估评级结果是否合理，并在测试结果基础上对模型做进一步优化。
1. 对ESG评级模型批量测试案例进行数据分析和汇总，将评级结果与国内外先进机构的评级结果进行比较，形成ESG评级模型批量测试分析报告。
2. 根据批量测试中发现的问题，与华夏银行业务专家讨论解决方案，并在此基础上对模型做进一步调整和优化。
3. 分析调整和优化后的ESG评级模型表现，确定最终的ESG评级模型。
4. 对环境社会风险量化评分体系进行测试，构建适合华夏银行业务需求的量化评分体系。
（四）业务应用建设
提出业务应用外部数据需求方案、系统开发需求、业务应用流程方案、模型监测维护机制。具体内容如下：
1.根据建模使用数据情况，提出外部数据需求方案，提供相关数据来源和接入方式。
2.根据ESG评级模型、ESG指数构建模型，分别撰写系统开发需求。
3.结合国内外ESG评级应用经验，提出业务应用流程建议方案。
4.建立模型后续优化维护机制，持续优化指标。
（五）培训和知识转移
完成模型开发相关文档、方法论、数据、代码的整理，并对相关人员进行培训，对模型构建思路、方法和应用等咨询成果进行知识转移。在项目的不同阶段，根据项目推进的需要，针对不同的对象，制定分阶段的培训和知识转移计划。
四、交付成果及时间安排
（一）交付成果
1. 结合数据清洗规则和数据分析要求，完成数据清洗和分析工作，提交数据分析报告。
2. 建立ESG评级模型并对模型完成测试。
3. 提交业务应用外部数据需求方案、系统开发需求、业务应用流程方案、模型监测维护机制。
4. 构建客户环境社会风险量化评分体系。
5. 完成知识转移并对华夏银行相关人员进行培训。
（二）时间安排
2023年2月28日前，召开开题会，确定课题研究思路和研究计划。
2023年5月30日前，召开中期评审会，完成数据分析报告初稿，并完成ESG评级模型与客户环境社会风险量化评分体系。
2023年7月20日前，召开结题会，完成模型测试，完成数据分析报告、数据需求和系统开发需求报告等各类文档以及培训工作。
五、咨询机构资质要求
1. 在中华人民共和国境内，具有独立法人资格，并具有独立承担民事责任的能力；
2. 熟悉中国环境、社会、治理风险监管政策；
3. 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4. 符合我国相关法律、法规规定，符合华夏银行相关管理要求；
5. 在数字化、ESG等领域具有一定影响力重要影响力和研究经验的研究机构或企业；执行团队需要具有两家以上大中型银行ESG数字化项目经验，或具有三年以上ESG研究经验。
6. 有成功参加ESG相关标准制定的工作经验优先。
六、执行团队资质要求
1. 执行团队所有成员具备完全民事行为能力，近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2. 执行团队履行本课题需遵循我国相关法律、法规规定，符合华夏银行相关管理要求。
3. 执行团队负责人及核心成员在过去5年中，在数字化建模、ESG管理、绿色金融等相关领域为国内知名银行项目提供并完成至少2次咨询服务。执行团队必须要有1年以上银行项目经验的全职的数据分析、量化建模人员。
4. 人员具体要求：
执行团队负责人：负责课题的整体管理、协调、组织工作，在数字化、建模、环境社会风险管理或绿色金融研究方面具有强大专业背景，具备至少5年以上从事数字化、ESG管理或绿色金融等领域的专业研究经验。
关键专家岗位1：至少2名。在ESG管理或绿色金融研究方面具有较强专业背景，在过去5年中，作为关键成员参与过至少一次国内知名银行项目咨询服务。
关键专家岗位2：至少1名。建模专家，在建模方面具有强大专业背景，具备5年以上建模方面专业经验，过去5年中为国内知名银行项目提供过咨询服务。
七、合同类型及合同期
本课题采购方式为CQS。本项工作任务预计于2023年2月开始，到2023年7月止，双方签订咨询顾问合同。
八、材料提交方法
有意向的机构，请于2022年12月19日17点前通过电子邮件方式向华夏银行提交贵单位的中文及英文资质证明（包括资质简介、之前承担过的相关课题和工作经验、核心人员资历简介等）和项目资金预算。我行公司业务部绿色金融中心将发送《华夏银行授信业务ESG评级体系建设邀标书》，请有关机构按照邀标书中的要求编写投标文件。
注：华夏银行将按照《世界银行借款人选择和招聘咨询顾问指南》中的相关条款及世界银行的要求，按程序对申请机构进行选择。
项目联系人：伍女士
联系电话：010-85237963
电子邮件：wuyalihxb@163.com
华夏银行股份有限公司
公司业务部绿色金融中心
2022年12月5日
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